Gauss白噪声与非Gauss白噪声

  • 摘要: 讨论了工程中经常遇到的两种随机过程,即Gauss过程和非Gauss过程,以及与此相关的两类随机积分,Itǒ积分与Stratonovich积分. 对于Gauss过程Itǒ积分与Stratonovich积分之间存在着Wong-Zakai修正项;而对于非Gauss过程Itǒ积分与Stratonovich积分之间是否存在修正项,目前尚存争议.

     

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